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伦敦9月20日电—一周期欧元/美元期权隐含波动率近期在伦敦市场报11.75%,之前在亚洲时段报11.5%.美国联邦公开市场委员会明日将公布利率决定,自上周中期以来,这一因素一直对一周期欧元/美元期权构成支撑.

上周尾段,一个月欧元/美元平价期权波动率再次测试近期触及的四个月低点10.5%,但仍未有效突破,历史波动率接近该水准,并提供支撑(一个月欧元/美元平价期权波动率今日早盘回升至10.9%).

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欧元/美元期权的风险逆转指标遭受重创,因上周现汇反弹500个点,升向1.2650美元,期权上档回补操作显然是针对这波现汇涨势,一个月期/delta值为0.25的欧元/美元期权风险逆转指标报0.65%,暗示市场青睐欧元卖权.

亚洲时段中,11月8日到期/行权价1.3150/按纽约交割时点的欧元/美元期权波动率报11.25%.

今日到期/行权价1.3100的欧元/美元期权或有助于限制现汇走势,并遏制期权波动率出现新一波涨势.

–编译 白云;审校 宿泱韫

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