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伦敦9月20日电—欧元/美元波动率周五在近期所及的四个月低点10.5%之上寻获坚实支撑,实际波动率处于类似水准亦提供支持(今早在伦敦市场开报约10.9%).

明日将举行美国联邦公开市场委员会会议,数日来这已对较短期期权波动率构成提振(周三到期的期权将含纳这一事件).

较短期合约依然相对活跃.一个月期平价期权波动率最近几分钟内报11.75%,亚洲时段交投于11.5%,一周期执行价为1.3080的期权在纽约时段的波动率也处于相同水准.

–编译 吴云凌;审校 白云

一个月期delta值为0.25的欧元/美元期权风险逆转指标上周为0.65,暗示市场偏好欧元卖权,因为欧元现汇续涨至1.3100上方的五周新高後,在高位行权的需求增加.

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